Тетта опциона

Опционы. Описание и стратегии торговли. Часть четвертая.

зевс зарабатывать деньги

Рисунок 1 иллюстрирует, как изменяется цена на-деньгах колл опциона по мере истечения времени. Чем меньше времени до экспирации, тем ниже вероятность, что опцион окажется тетта тетта опциона.

премия опциона пут равна

Тета измеряет скорость потери опционом его временной стоимости. Графически, тета является коэффициентом наклона касательной линии в определенный момент времени.

опцион при деньгах для опциона пут заработать деньги предлагают люди

Опцион на Рисунке 1 находится тетта опциона, а на-деньгах опционы, особенно с близкой датой экспирации, имеют высокую тету, то есть каждый день стоимость опциона падает на более высокую величину теты. По мере приближения даты исполнения коэффициент наклона касательной линии или первая производная от цены опциона по времени увеличивается. Следовательно, с тетта опциона днем тета будет увеличиваться, и цена опциона будет падать с большей скоростью.

Поведение теты при движении цены актива Тета тетта опциона отрицательное значение для длинной опционный позиции как пут опционов, так и колл опционов — то есть портфель теряет стоимость с каждым днем при прочих равных.

тетта опциона

И наоборот, тета положительная для короткой опционной позиции. По мере истечения времени прочие параметры остаются неизменными опционы теряют стоимость.

Профессиональные трейдеры говорят, что держатель опциона тетта опциона тету", а продавец то есть трейдер с короткой тетта опциона позицией "получает тету". В связи с тем, что тета является ценой за гамму то есть держатель опциона "платит тету" за право хеджировать дельту с прибылью график теты относительно цены базового актива похож на график гаммы относительно тетта опциона актива.

тетта опциона

Важная информация