Бинарное дерево опцион,

бинарное дерево опцион

графики для бинарных опционов как пользоваться видео

Следующим логическим шагом в изучении опционов и бинарное дерево опцион ценообразования Блэка-Шоулза является построение бинарного дерева. Одношаговое бинарное дерево Бинарное дерево опцион, что трейдер продает на-деньгах колл опцион, который истекает в конце периода 1. Цель трейдера заключается в определении справедливой стоимости колл опциона в настоящий момент времени период 0. Назовем эту справедливую стоимость С.

бинарное дерево опцион

Стоимость на-деньгах опциона колл Цена опциона колл в период 0 может быть установлена путем вычисления стоимости бинарное дерево опцион короткой позиции по опциону колл. Полученное значение 0,5 является дельтой опционатакже среди трейдеров называется коэффициентом хеджирования.

Если трейдер продает колл опцион на определенное количество акций, трейдеру необходимо будет купить ровно половину акций для нейтрализации риска движения цены базового актива.

Такой вид хеджирования называется дельта хеджированиема результатом дельта хеджирования бинарное дерево опцион дельта-нейтральная позиция.

бинарное дерево опцион соотношение сатоши

Чтобы трейдеру не зафиксировать убытки в период 0, расходы на бинарное дерево опцион акций в нашем случае половины акции в портфеле должны быть покрыты с помощью кредита В и полученной премии от проданного опциона колл. В нашем примере, дельта составляет 0,5 и объем кредита В составляет 38,

бинарное дерево опцион

Важная информация